• 数据分析|下偏标准差与索提诺比率

    在正态分布情况下用标准差作为风险的度量存在以下几个问题: 下偏标准差(lsd, lower partial standard deviation)可以解决这两个问题。 其计算方法和普通标准差的计算相似,但只使用造成损失的那些样本,即

    2023-1-28
    18600