如果你说的是回归后的成品,即模型就是没有常数项的模型比有常数项的模型对显示的经济状况拟合得更好(或者常数项无法通过t检验),那么就说明该模型本身就不应该带有常数项。
我个人认为常数项和随机误差项带有一定的共性,也就是说如果常数项并不显著异于零,把它放在随机误差项里可能对模型的解释更容易一些,当然这是投机取巧。
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如果你说的是回归后的成品,即模型就是没有常数项的模型比有常数项的模型对显示的经济状况拟合得更好(或者常数项无法通过t检验),那么就说明该模型本身就不应该带有常数项。
我个人认为常数项和随机误差项带有一定的共性,也就是说如果常数项并不显著异于零,把它放在随机误差项里可能对模型的解释更容易一些,当然这是投机取巧。
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